Bergische Universität Wuppertal
Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften
Angewandte Mathematik - Numerische Analysis (AMNA)

People
Research
Publications
Teaching

Matthias Ehrhardt

Optionen

Warum ist (nicht) jeder Finanzmathematiker Millionär?

Leerraum

Materialien für Interessierte zum Vortrag am

Die Zielgruppe sind Schüler ab der 11. Klasse.

 Leerraum


Das MATEMA-Logo (ein Luchs, copyright by Ulf Grenzer)

Beschreibung

Aufgrund der aktuellen Ereignisse erscheint es unmöglich, das Verhalten der Finanzmärkte adäquat zu modellieren. Es gibt allerdings bereits mathematische Modelle zur Beschreibung finanzieller Prozesse, die (wenn korrekt angewandt!), zu bemerkenswerten Resultaten führen können. In diesem Vortrag werde ich ein einfaches Modell, um Preise für sog. Optionen zu bestimmen, vorstellen. Für diese berühmte Black-Scholes-Gleichung der Finanzmathematik bekamen ihre Entdecker 1997 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.

Bemerkung

Dieser Vortrag enstammt dem Seminar Numerische Finanzmathematik im SS 2009 an der TU Berlin


Referenzen für den Vortrag

  1. M. Ehrhardt (ed.), Nonlinear Models in Mathematical Finance: New Research Trends in Option Pricing, Nova Science Publishers, 2008.
  2. M. Günther und A.  Jüngel, Finanzderivate mit MATLAB, Vieweg

University of Wuppertal
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Department of Mathematics
Applied Mathematics & Numerical Analysis Group

Last modified: 06/16/2005 16:16:24   Disclaimer   ehrhardt@math.uni-wuppertal.de