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Bergische Universität Wuppertal
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Bergische Universität Wuppertal
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Univ.-Prof. Dr. Matthias Ehrhardt Dr. Zuzana Bučková |
Adressen und Termine Inhalt:
(Beginn der VL 12.04.2022)
Vorlesung
Di, 08:15 - 09:45
Raum G.15.25
Mi, 12:15 - 13:45
Raum G.13.18
Sprechstunde
nach Vereinbarung
Raum G.13.23
Finanzderivate sind in den letzten Jahren zu einem unentbehrlichen Werkzeug in der Finanzwelt zur Kontrolle
und Absicherung von Risiken geworden. Das herausfordernde Problem ist die "faire" Bewertung der Finanzinstrumente,
die auf modernen mathematischen Methoden basiert.
Die Grundlage für die Bewertung einfacher Modelle ist die Black-Scholes-Gleichung,
die eine geschlossene Lösungsformel besitzt.
Für komplexere Modelle existieren jedoch keine geschlossenen Formeln mehr,
und die Modellgleichungen müssen numerisch gelöst werden.
Beide Problemstellungen, die mathematische Modellierung und die numerische Simulation von Finanzderivaten,
werden in dieser Vorlesung ausführlich behandelt.
Dabei soll ein Bogen von der Modellierung über die Analyse bis zur Simulation realistischer Finanzprodukte geschlagen werden.
Für die Bewertung von Finanzderivaten werden wir Binomialmethoden und Monte-Carlo-Simulationen vorstellen.
Wir erläutern diese Techniken ausführlich und erarbeiten uns deren
algorithmische Umsetzung mittels Matlab-Programmen in einem begleitenden Praktikum.
Themen:
Zielgruppe:
Die Vorlesung ist ein Wahlpflichtfach im Bachelorstudiengang Wirtschaftsmathematik (ab 3. Semster); sie ist aber auch für den Studiengang
Mathematik bzw. Wirtschaftswissenschaften,
sowie Studierende aus anderen Fachrichtungen mit Interesse an mathematischen Fragestellungen geeignet.
Bemerkungen:
Übungen und Rechnerpraktika werden in die Vorlesung integriert.
Aufbauend auf dieser Veranstaltung können Bachelorarbeiten vergeben werden, gerne auch in Zusammenarbeit mit Banken.
Vorkenntnisse:
Analysis I-II, Linear Algebra I
Literatur:
Links
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