Betreute Arbeiten: Angewandte Mathematik - Numerische Analysis: Prof. Dr. Matthias Ehrhardt

Bergische Universität Wuppertal
Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften
Angewandte Mathematik - Numerische Analysis

People Research Publications Teaching

Betreute Abschlussarbeiten / Supervised Theses

Doktorarbeiten
	6. MGR. ZUZANA ZÍKOVÁ title Binational (cross-border) doctorate (‘Cotutelle’ procedure) at the Comenius University, Bratislava and University of Wuppertal. (Co-Supervisor is Prof. Dr. Daniel Ševčovič) 5. DIPL.-MATH. LONG TENG title Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, (Co-Supervisor is Prof. Dr. Michael Günther) 4. MGR. PAVOL KÚTIK Finite Volume Methods for Option Pricing Ph.D. Thesis at the Slovak University of Technology, Bratislava, in progress. (Main Supervisor is Prof. Karol Mikula) 3. M.SC. MATH. DMITRY SHCHERBAKOV Geometric Numerical Integration Structure-Preserving Algorithms for Lattice QCD Simulations Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, in the framework of the Marie Curie ITN STRONGnet, in progress. (Co-Supervisors are Prof. Dr. Michael Günther and Dr. Michael Striebel) vorgestellt auf LATTICE 2011, July 11 - 16, 2011, The Village at Squaw Valley, USA. STRONGnet 2011: Midterm Review Meeting and Workshop on Computational Hadron Physics, ECT, October 3-7, 2011, Trento, Italy. 13th Seminar "NUMDIFF" on Numerical Solution of Differential and Differential-Algebraic Equations, September 10-14, 2012, Halle, Germany. 2. M.SC. MATH. DANIEL HEUBES Lattice-Boltzmann Methods for Fluid-Structure Coupling Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, in Arbeit. (Co-Supervisor is Dr. Andreas Bartel) 1. DIPL.-INFORM. OLIVER GLOGER Die Level-Set-Methode zur Segmentierung medizinischer MRT-Bilder bei Arteriosklerose (A three stages level set method using shape prior knowledge for the segmentation in magnetic resonance imaging of atherosclerosis) Dissertation an der Fakultät IV für Elektrotechnik und Informatik, bei Prof. O. Hellwich. (M. Ehrhardt ist Co-Betreuer) Doktorarbeit vorgestellt auf Workshop on Bioimaging II / PDEs, November 19 - 23, 2007. (Special Semester on Quantitative Biology analyzed by Mathematical Methods, Linz, Austria) 22. Treffpunkt Medizintechnik: Fortschritte in der medizinischen Bildgebung*, Charité, Campus Virchow Klinikum, May 22, 2008. Mathematical Models in Medicine & Engineering 2008, Universidad Politecnica de Valencia, Spain, September 9 - 12, 2008.
Diplomarbeiten / Masterarbeiten
	weitere Themen für Diplom/Masterarbeiten Numerische Bewertung von exotischen Optionen, wie z.B. Passport-Optionen Cliquet-Optionen Reload-Optionen Russische Optionen mit endlichem Zeithorizont Exponential Time Differencing (ETD) Methods for pricing nonlinear Black-Scholes models for path-dependent American options Numerical Pricing of Vulnerable Options in the Constant Elasticity of Variance Model Numerical Pricing of American Options with Penalty Methods ADE, ADI and LOD Splitting Methods for Option Pricing The Fast Fourier Transformation for Option Pricing Rapid Numerical Solution of Jump Diffusion Models An Exponentially Fitted Finite Volume Method for the Numerical Pricing of Options under Jump Diffusion Processes Meshfree Methods in Option Pricing
	32. SANDU OCTAVIAN ( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics) t.b.a. Master thesis September 2012.
	31. ALEXEJ NESMEJANOW ( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics) Numerical Methods for Gas Storage Valuation Master thesis September 2012.
	30. CHRISTIAN HENDRICKS (Mathematik) A Supply, Demand and Emissions costs based Real Option Approach for valuing Power Plants in Electricity Markets Master thesis September 2012.
	29. FUAD GÖZE (Wirtschaftsmathematik) Numerische Bewertung von diskreten und stetigen Amerikanischen Installment-Optionen mit Hilfe von Laplace-Inversion DA TU Berlin, in Arbeit. (siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt)
	28. GERMÁN I. RAMÍREZ ESPINOZA ( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics) An Exponentially Fitted Finite Volume Method for the Numerical Pricing of Options under Jump Diffusion Processes Master thesis September 2011.
	27. MICHAL TAKAC ( Master's Programme in Financial Mathematics) Numerical Analysis of Asian Average Rate Options with the Possibility of Early Execution< Master thesis June 2011. (Co-Supervisor is PD Dr. Daniel Ševčovič, Comenius University, Bratislava, Slovakia)
	26. TAMARA SHMIDT ( Master's Programme in Financial Mathematics) Numerical Pricing of Russian Options Master thesis June 2011.
	25. ADAM REHUREK ( Master's Programme in Financial Mathematics) Stable Numerical Methods for PDE Models of Asian Options Master thesis June 2011. (Co-Supervisor is PD Dr. Daniel Ševčovič, Comenius University, Bratislava, Slovakia)
	24. ANNA BELOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) Meshfree Methods in Option Pricing Master thesis June 2011.
	23. ELENA BUKINA ( Master's Programme in Financial Mathematics) Efficient Numerical Solution of PIDEs in Option Pricing Master thesis June 2011.
	22. MICHAEL DEMIN ( Master's Programme in Financial Mathematics) Finite Volume Methods for Option Pricing Master thesis June 2011.
	21. KATJA REIPEN (Wirtschaftsmathematik). A Neural Network Approach for forecoasting Price Load Curves in Electricity Markets Master thesis May 2011. (Co-Supervisor is Prof. Dr. Michael Günther)
	20. CAY-CHRISTIAN OEST (Diplom-Mathematik). Numerische Bewertung von Amerikanischen Installment-Optionen DA fertig, April 2011.
	19. Mai Huong Nguyen (Wirtschaftsmathematik). Modeling, Pricing and Risk Management of Power Derivatives in Energy Markets DA fertig, September 2010. DA vorgestellt auf: Workshop Nonlinear PDEs and Financial Mathematics, 25.-26. März 2010, Universität Leipzig.
	18. FRANZISKA BATHELT-TOK (Wirtschaftsmathematik). Bewertung von Lookback-Optionen mithilfe von Barrier-Optionen DA fertig, Juni 2010.
	17. MATILDA GUO ( Master's Programme in Financial Mathematics) Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market Master thesis June 2010.
	16. SYLWIA SZWACZKIEWICZ ( Master's Programme in Financial Mathematics) Exponentially fitted schemes, Finite Volume Approaches and Box Methods for Exotic Options Master thesis June 2010.
	15. DMITRY SHCERBAKOV ( Master's Programme in Financial Mathematics) Novel Integral Transformation Methods for path-dependent Options Master thesis June 2010.
	14. MARIA LAPENKOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market Master thesis June 2010.
	13. MAREK UHLIARIK ( Master's Programme in Financial Mathematics) Artificial Boundary Conditions for high-order Splitting Methods to solve nonlinear Black-Scholes equations Master thesis June 2010. (Co-Supervisor is Prof. Dr. Daniel Ševčovič, Comenius University Bratislava, Slovakia)
	12. MARIA BEITZ (Wirtschaftsmathematik). Konzeption und Implementierung von Stresstests für das Portfolio der Investitionsbank Berlin DA fertig, März 2010.
	11. DIRK KLINDWORTH (Technomathematik). Discrete Transparent Boundary Conditions for Multiband Effective Mass Approximations DA fertig, September 2009. (siehe auch: SFB 787 Halbleiter-Nanophotonik)
	10. ANTON MEZENTSEV ( Master's Programme in Financial Mathematics) Valuation of Installment Options Master thesis June 2009.
	9. ANTON POMELNIKOV ( Master's Programme in Financial Mathematics) Valuation of Installment Options Master thesis June 2009.
	8. VERA EGOROVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) High-Order Compact Methods for the American Option Pricing Problem ( pdf-file ) Master thesis June 2009.
	7. ANASTASIA IVANOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) High-Order Compact Methods for the American Option Pricing Problem ( pdf-file ) Master thesis June 2009.
	6. EKATERINA DREMKOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) A High-Order Compact Method for Nonlinear Black-Scholes Option Pricing Equations with Transaction Costs ( pdf-file ) Master thesis June 2009.
	5. OLESSIA VASILIEVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) A new Method of Pricing Multi-Options using Mellin Transforms and Integral Equations Master thesis June 2009.
	4. JULIA ANKUDINOVA (Wirtschaftsmathematik). The numerical solution of nonlinear Black-Scholes equations DA fertig, März 2008. DA vorgestellt auf: International Conference on Mathematical Models in Life Sciences & Engineering, 19.-21. September 2007, Institute of Multidisciplinary Mathematics, Universidad Politecnica de Valencia, Spanien DA vorgeschlagen für den DZ Bank Karriere-Preis 2009 (siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt)
	3. BENJAMIN DRIEHORST (Physikalische Ingenieurwissenschaften). Berechnung der instationären, eindimensionalen Rohrströmung am Beispiel der Abgasrückführung DA im Fachgebiet Verbrennungskraftmaschinen bei Prof. H. Pucher und bei der IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (M. Ehrhardt ist Co-Betreuer) DA fertig, März 2008.
	2. ANJA WÜRFEL (Wirtschaftsmathematik). Analytische und numerische Lösung der Black-Scholes Gleichung für europäische und amerikanische Basket-Optionen (Analytical und numerical solution of the Black-Scholes equation for European and American basket options using Mellin transformations) DA fertig, Februar 2007. (siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt) 1. KURT HOKE (Diplom-Mathematik). Diskrete transparente Randbedingungen für hyperbolische Systeme (Discrete transparent boundary conditions for hyperbolic systems) DA fertig, September 2006. DA vorgestellt auf Dies Mathematicus, TU Berlin, 27. Oktober 2006. (siehe auch: TBC-MET Projekt)
Bachelorarbeiten
	weitere Themen für Bachelorarbeiten Diskrete Mathematische Modelle für Epidemien Modelle zur Dosisfindung von Antibiotika Ein Agenten-basiertes Modell eines gekoppelten Ökonomie-Energie-Klima Systems Implementierung eines Agenten-basierten Modellierungsansatz zur Gesetzesfolgenabschätzung im Automobilmarkt Agenten-basierte Modellierung von ansteckenden Krankheiten Agenten-basierte Modellierung von sozialen Unruhen
	7. SANDRA BOSCHERT (Wirtschaftsmathematik) Agenten-basierte Modellierung der Markteinführung von Elektroautos Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, 2012.
	6. ERCAN DURNA (Bachelor Science Mathematik/Physik) Mathematische Modellierung und Numerische Simulation von Epidemien Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Mai 2012.
	5. CHRISTIAN ADAMA (Wirtschaftsmathematik) Gas Storage Valuation and Optimization: A Real Options Application using a numerical PIDE method Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Januar 2012.
	4. CARINA GEIGLE (Wirtschaftsmathematik) Finanzierungsalternative Speichervertrag für Windenergie: EEG-Vergütung vs Einsatz von Pumpspeicherkraftwerken Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Juni 2011.
	3. CHENG CHEN (Kombinatorischer Bachelor of Arts Mathematik) Monte Carlo Methods for pricing Swing Options Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Mai 2011. BA unterstützt durch ein Praktikum der Stadtwerke Wuppertal.
	2. MENGXI LIU (Wirtschaftsmathematik) Assessment of the Applicability of the Peaks over Threshold (POT) Method for the Implementation of Stress-Testing on the Market Risk in the IBB Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Mai 2011. BA unterstützt durch ein Praktikum der Investitionsbank Berlin.
	1. ÜNSAL AYGÜL (Wirtschaftsmathematik) Universelle Optionsbewertung mithilfe von Quadraturmethoden Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2010. BA unterstützt durch ein Praktikum der Stadtsparkasse Wuppertal.
International Internships
	2. TAÏEBT-MOUNIR BOUSSAHOUA Agent-Based Modelling in Financial Markets International Internship Thesis, June-August 2011, Bergische Universität Wuppertal Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy, France Thesis presented at AMNA Seminar, August 24, 2011. 1. MICHAEL VINCENT The Reduced Basis Method for Option Pricing International Internship Thesis, June-August 2010, Bergische Universität Wuppertal Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy, France Thesis presented at AMNA Seminar, August 26, 2010.
Studienarbeiten
	1. RAMZI HAMROUNI (Luft- und Raumfahrttechnik). Berührungslose Druckerfassung auf rotierenden und stationären Oberflächen mit drucksensitiven Farben (PSP, Pressure Sensitive Paint) (siehe auch: Thermal paint technology - surface temperature measurement Studienarbeit Juni 2006. (mit: Triebwerkshersteller Rolls-Royce Deutschland, Dahlewitz bei Berlin)
Seminararbeiten
	SS 2013 Seminar: Schnelle Numerische Methoden WS 12/13 Modellierungs-Seminar: Mathematik im Umweltschutz SS 2012 Seminar: Numerische Methoden der Finanzmathematik (Computational Finance) WS 12/13 Modellierungs-Seminar: Mathematik in der Medizin SS 2011 Seminar: Schnelle Numerische Methoden in der Finanzmathematik WS 10/11 Modellierungs-Seminar: Mathematik in den Sozialwissenschaften SS 2010 Seminar: Numerische Methoden der Finanzmathematik (Computational Finance) WS 09/10 Modellierungs-Seminar: Mathematik in der Literatur SS 2009 Seminar: Numerische Finanzmathematik (Computational Finance) WS 08/09 Seminar: Transport in porösen Medien - Modellierung, Analysis und Numerik SS 2008 Seminar: Level-Set-Methoden (mit Anwendungen in der medizinischen Bildverarbeitung) WS 07/08 Modellierungs-Seminar: Mathematik löst praktische Probleme SS 2007 Seminar: Level-Set-Methoden WS 04/05 Projekt-Seminar: Modellierungsseminar (mit Prof. A. Unterreiter) SS 2004 Seminar: Partielle Differentialgleichungen in der Angewandten Mathematik (mit PD Dr. R. Plato) SS 2001 (Pro-)Seminar: Angewandte Mathematik Modellierung mit Differentialgleichungen (mit Prof. A. Arnold) WS 00/01 Seminar: Evolutionsgleichungen - Halbgruppenmethoden (mit Prof. A. Arnold)

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Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Department of Mathematics

Applied Mathematics & Numerical Analysis Group

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