Bergische Universität Wuppertal
Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften
Angewandte Mathematik - Numerische Analysis

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Betreute Abschlussarbeiten / Supervised Theses


Dissertationen

18. M.SC. MATH. TATIANA KOSSACZKÁ
WENO Sparse Grid Methods in Finance
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal.
work presented at

17. M.SC. MATH. MICHELLE MUNIZ
On geometric integration in finance
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, in progress.
(joint supervision with Prof. Dr. Michael Günther)
work presented at
16. M.SC. MATH. ANNA CLEVENHAUS
On the asynchronous parareal methods for Options pricing and the Vibrato Monte Carlo multilevel methods for computing high order Greeks by automatic differentiation
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, in progress.
(joint supervision with Prof. Dr. Michael Günther)
work presented at
15. M.SC. LORENC KAPLLANI
On GPU-methods for Backward Stochastic Differential Equations in Finance
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, in progress.
(joint supervision with Dr. Long Teng)
work presented at
14. M.SC. LOKAHITH AGASTHYA
Two way coupling in turbulence flow: modulating turbulence by preferential concentration of particles
Trinational (cross-border) doctorate ('Cotutelle' procedure) at the Università di Roma "Tor Vergata", Rome, the Cyprus Institute and University of Wuppertal.
(Co-Supervisor is Prof. Dr. Luca Biferale) (EJD STIMULATE) ongoing.
work presented at
13. M.SC. DANIELE SIMEONI
Algorithms for Relativistic Lattice Boltzmann
Trinational (cross-border) doctorate ('Cotutelle' procedure) at the Università degli studi di Ferrara, the Cyprus Institute and University of Wuppertal.
(Co-Supervisor is Prof. Dr. Raffaele Tripiccione) (EJD STIMULATE) ongoing.
work presented at
12. M.SC. MATH. NNEKA OZIOMA UMEORAH
Interest rate Modelling with Applications to Pricing of Swaptions and Barrier Options
Doktorarbeit North-West University, Potchefstroom / Bergische Universität Wuppertal, (DAAD IMPROVE) in Arbeit.
(joint supervision with Philip Mashele)
work presented at
11. M.SC. MATH. JENS JÄSCHKE
Mathematical Modelling of Heat Transfer and Turbine Blade Cooling
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, (BMBF GIVEN) in Arbeit.
(joint supervision with Prof. Dr. Michael Günther)
work presented at
11. M.SC. MATH. NADINE MOCH
From Microscopic Models of Damage Accumulation to Probability of Failure of Gas Turbines
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, 2019.
(Main Supervisor is Prof. Dr. Hanno Gottschalk)
work presented at
10. M.SC. ALESSANDRO GABBANA
Lattice Boltzmann Methods for Fluid-Dynamics in Relativistic Regimes
Binational (cross-border) doctorate ('Cotutelle' procedure) at the Università degli studi di Ferrara and University of Wuppertal.
(Co-Supervisor is Prof. Dr. Raffaele Tripiccione) (EJD HPC-LEAP) February 2019.
work presented at
  • Award of the best dissertation in physics at University of Ferrara in the academic year 2018 / 2019.
9. M.SC. GUILLAUME TAUZIN
Implicit Sub-Grid Scale Modelling within the Entropic Lattice Boltzmann Method in Homogeneous Isotropic Turbulence
Binational (cross-border) doctorate ('Cotutelle' procedure) at the Università di Roma "Tor Vergata", Rome and University of Wuppertal.
(Co-Supervisor is Prof. Dr. Luca Biferale) (EJD HPC-LEAP) February 2019.
work presented at
8. M.SC. MATH. IGOR KOSSACZKY
The Tree-Grid Method
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2018.
work presented at
7. M.SC. MATH. CHRISTIAN HENDRICKS
High-Order Methods for Parabolic Equations in Multiple Space Dimensions for Option Pricing Problems
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, May 2017.
work presented at Awards
  • First Price for PhD Thesis Preis des Vereins zur Förderung von Mathematik und Naturwissenschaften für herausragende Promotionen), Stadthalle Wuppertal, November 4, 2017.
  • First Price for Master Thesis Barmenia-Mathematik-Preis, Stadthalle Wuppertal, November 16, 2013.
  • First Price for excellent Master Thesis GFBU Preis, Wuppertal, December 8, 2014.
6. MGR. ZUZANA BUCKOVÁ (ZÍKOVÁ)
Analytical and numerical approximative methods for solving multifactor models for pricing of financial derivatives
Binational (cross-border) doctorate ('Cotutelle' procedure) at the Comenius University, Bratislava and University of Wuppertal.
(Co-Supervisor is Prof. Dr. Daniel Ševčovič) (ITN STRIKE) March 2017.
work presented at 5. DIPL.-MATH. LONG TENG
Modelling of Credit Risk and Correlation Risk: Time-Dependent and Stochastic Correlation Models
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal,
(Co-Supervisor is Prof. Dr. Michael Günther) December 2015.
work presented at 4. MGR. PAVOL KÚTIK
Finite Volume Methods for Option Pricing
Ph.D. Thesis at the Slovak University of Technology, Bratislava, in progress.
(Main Supervisor is Prof. Karol Mikula)
work presented at 3. M.SC. MATH. DMITRY SHCHERBAKOV
Projection and nested force-gradient methods for quantum field theories
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal,
in the framework of the Marie Curie ITN STRONGnet, in progress.
(Co-Supervisors are Prof. Dr. Michael Günther and Dr. Michael Striebel) July 2017
work presented at
  • LATTICE 2011, July 11-16, 2011, The Village at Squaw Valley, USA.
  • STRONGnet 2011: Midterm Review Meeting and Workshop on Computational Hadron Physics, ECT*, October 3-7, 2011, Trento, Italy.
  • 13th Seminar "NUMDIFF" on Numerical Solution of Differential and Differential-Algebraic Equations, September 10-14, 2012, Halle, Germany (ABSTRACT).
  • STRONGnet 2013, Graz September 16-20, 2013.
2. M.SC. MATH. DANIEL HEUBES
Artificial Boundary Conditions in the Lattice Boltzmann Method
Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, 2016.
(Co-Supervisor is Dr. Andreas Bartel)
work presented at 1. DIPL.-INFORM. OLIVER GLOGER
Die Level-Set-Methode zur Segmentierung medizinischer MRT-Bilder bei Arteriosklerose (A three stages level set method using shape prior knowledge for the segmentation in magnetic resonance imaging of atherosclerosis)
Dissertation an der Fakultät IV für Elektrotechnik und Informatik, bei Prof. O. Hellwich. (M. Ehrhardt ist Co-Betreuer)
Doktorarbeit vorgestellt auf
Diplomarbeiten / Masterarbeiten

weitere Themen für Diplom/Masterarbeiten

Numerische Bewertung von exotischen Optionen, wie z.B.

42. EMMA VIVIANI
(Master Mathematics, U Verona)
Forecasting German Electricity Spot Prices using Hybrid Methods
Master thesis, August 2018. (supervised by M. Ehrhardt and L. Di Persio, ERASMUS programme.)

41. LORENC KAPPLANI
( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics)
Fast Solving of Forward Backward Stochastic Differential Equations on GPUs
Master thesis 2019. (supervised by M. Ehrhardt and L. Teng.)

39. TATIANA KOSSACZKÁ
(Master Mathematics)
Modified WENO-type Methods for Basket Option Pricing
Master thesis, February 2019. (supervised by M. Ehrhardt and D. Sevcovic, ENANEFA Project.)
Awards
  • Price for Master Thesis Barmenia-Mathematik-Preis, Stadthalle Wuppertal, November 9, 2019.
38. MANIR UDDIN
( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics)
Bond Pricing using Short Rate Models and its Numerical Solution
Master thesis, December 2018. (co-supervised by Dr. Zuzana Buckova, GEFA Bank, Wuppertal.)

37. BEATRICE VERZÉ
(Master Mathematics, U Verona)
Forecasting German Electricity Spot Prices using Hybrid Methods
Master thesis, August 2018. (supervised by M. Ehrhardt and L. Di Persio, ERASMUS programme.)

36. GIYAS UDDIN
( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics)
Mathematical Modelling and Numerical Simulation by ADI Methods of Clean Spark Spread Options in the German Electricity Market
Master thesis, July 2018.

35. ROBERTA DI FRANCO
(Master Mathematics, U Verona)
Forecasting German Electricity Spot Prices using Neural Network, SARIMA Models and Markov Switching Method
Master thesis, February 2017. (supervised by M. Ehrhardt and L. Di Persio, ERASMUS programme.)

34. ALEXEJ NESMEJANOW
( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics)
Stochastic Correlation in Finance Using Local Gaussian Correlation
Master thesis November 2015. (co-supervised by Dr. Long Teng)

33. MRIDUL ROY
( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics)
Numerical Methods for Gas Storage Valuation
Master thesis November 2014.

32. KONSTANTINOS SOFOS
( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics)
Numerical Pricing of Energy Commodity Derivatives
Master thesis September 2013.

31. SABRINA PICKARTZ
Beugungsprobleme höherer Ordnung in Asymptotischen Numerischen Methoden
Diplomarbeit, September 2013.
(Co-Supervisor is Dr. Andreas Bartel)
In Kooperation mit Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (Manushanker Balasubramanian)

30. CHRISTIAN HENDRICKS (Mathematik)
Modelling and Numerical Simulation of Clean Spark Spread Options in the German Electricity Market
Master thesis April 2013.

29. FUAD GÖZE (Wirtschaftsmathematik)
Numerische Bewertung von diskreten und stetigen Amerikanischen Installment-Optionen mit Hilfe von Laplace-Inversion
DA TU Berlin, Dezember 2012.
(siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt)

28. GERMÁN I. RAMÍREZ ESPINOZA
( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics)
An Exponentially Fitted Finite Volume Method for the Numerical Pricing of Options under Jump Diffusion Processes
Master thesis September 2011.

27. MICHAL TAKAC ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Numerical Analysis of Asian Average Rate Options with the Possibility of Early Execution
Master thesis June 2011.
(Co-Supervisor is PD Dr. Daniel Ševčovič, Comenius University, Bratislava, Slovakia)

26. TAMARA SHMIDT ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Numerical Pricing of Russian Options
Master thesis June 2011.

25. ADAM REHUREK ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Stable Numerical Methods for PDE Models of Asian Options
Master thesis June 2011.
(Co-Supervisor is PD Dr. Daniel Ševčovič, Comenius University, Bratislava, Slovakia)

24. ANNA BELOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Meshfree Methods in Option Pricing
Master thesis June 2011.

23. ELENA BUKINA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Efficient Numerical Solution of PIDEs in Option Pricing
Master thesis June 2011.

22. MICHAEL DEMIN ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Finite Volume Methods for Option Pricing
Master thesis June 2011.

21. KATJA REIPEN (Wirtschaftsmathematik).
A Neural Network Approach for forecoasting Price Load Curves in Electricity Markets
Master thesis May 2011. (Co-Supervisor is Prof. Dr. Michael Günther)

20. CAY-CHRISTIAN OEST (Diplom-Mathematik).
Numerische Bewertung von Amerikanischen Installment-Optionen
DA fertig, April 2011.

19. Mai Huong Nguyen (Wirtschaftsmathematik).
Modeling, Pricing and Risk Management of Power Derivatives in Energy Markets
DA fertig, September 2010.
DA vorgestellt auf: Workshop Nonlinear PDEs and Financial Mathematics, 25.-26. März 2010, Universität Leipzig.

18. FRANZISKA BATHELT-TOK (Wirtschaftsmathematik).
Bewertung von Lookback-Optionen mithilfe von Barrier-Optionen
DA fertig, Juni 2010.

17. MATILDA GUO ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market
Master thesis June 2010.

16. SYLWIA SZWACZKIEWICZ ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Exponentially fitted schemes, Finite Volume Approaches and Box Methods for Exotic Options
Master thesis June 2010.

15. DMITRY SHCERBAKOV ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Novel Integral Transformation Methods for path-dependent Options
Master thesis June 2010.

14. MARIA LAPENKOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market
Master thesis June 2010.

13. MAREK UHLIARIK ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Artificial Boundary Conditions for high-order Splitting Methods to solve nonlinear Black-Scholes equations
Master thesis June 2010.
(Co-Supervisor is Prof. Dr. Daniel Ševčovič, Comenius University Bratislava, Slovakia)

12. MARIA BEITZ (Wirtschaftsmathematik).
Konzeption und Implementierung von Stresstests für das Portfolio der Investitionsbank Berlin
DA fertig, März 2010.

11. DIRK KLINDWORTH (Technomathematik).
Discrete Transparent Boundary Conditions for Multiband Effective Mass Approximations
DA fertig, September 2009.
(siehe auch: SFB 787 Halbleiter-Nanophotonik)

10. ANTON MEZENTSEV ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Valuation of Installment Options
Master thesis June 2009.

9. ANTON POMELNIKOV ( Master's Programme in Financial Mathematics)
Valuation of Installment Options
Master thesis June 2009.

8. VERA EGOROVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
High-Order Compact Methods for the American Option Pricing Problem ( pdf-file )
Master thesis June 2009.

7. ANASTASIA IVANOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
High-Order Compact Methods for the American Option Pricing Problem ( pdf-file )
Master thesis June 2009.

6. EKATERINA DREMKOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
A High-Order Compact Method for Nonlinear Black-Scholes Option Pricing Equations with Transaction Costs ( pdf-file )
Master thesis June 2009.

5. OLESSIA VASILIEVA ( Master's Programme in Financial Mathematics)
A new Method of Pricing Multi-Options using Mellin Transforms and Integral Equations
Master thesis June 2009.

4. JULIA ANKUDINOVA (Wirtschaftsmathematik).
The numerical solution of nonlinear Black-Scholes equations
DA fertig, März 2008.
DA vorgestellt auf: International Conference on Mathematical Models in Life Sciences & Engineering, 19.-21. September 2007, Institute of Multidisciplinary Mathematics, Universidad Politecnica de Valencia, Spanien
DA vorgeschlagen für den DZ Bank Karriere-Preis 2009
(siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt)

3. BENJAMIN DRIEHORST (Physikalische Ingenieurwissenschaften).
Berechnung der instationären, eindimensionalen Rohrströmung am Beispiel der Abgasrückführung
DA im Fachgebiet Verbrennungskraftmaschinen bei Prof. H. Pucher und bei der IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (M. Ehrhardt ist Co-Betreuer)
DA fertig, März 2008.

2. ANJA WÜRFEL (Wirtschaftsmathematik).
Analytische und numerische Lösung der Black-Scholes Gleichung für europäische und amerikanische Basket-Optionen
(Analytical und numerical solution of the Black-Scholes equation for European and American basket options using Mellin transformations)
DA fertig, Februar 2007.
(siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt)

1. KURT HOKE (Diplom-Mathematik).
Diskrete transparente Randbedingungen für hyperbolische Systeme
(Discrete transparent boundary conditions for hyperbolic systems)

DA fertig, September 2006.
DA vorgestellt auf Dies Mathematicus, TU Berlin, 27. Oktober 2006.
(siehe auch: TBC-MET Projekt)

Bachelorarbeiten

weitere Themen für Bachelorarbeiten


16. NATALIE PASCH (Mathematik)
Thema,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, April 2020.

15. SARAH HÜBNER (Wirtschaftsmathematik)
Mathematische Modellierung von Fallpauschalen im Krankenhaussektor:
Auswirkungen auf Patientenauswahl, Behandlungsqualität und Patientensicherheit
,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Oktober 2019.

14. THOMAS WANNER (Wirtschaftsmathematik)
Binomialbäume und negative Zinsen in der Optionsbewertung,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, April 2019.

13. ROBIN RAACK (Mathematik)
Ein Kompartimentmodell zur Untersuchung einer kriminalitätsanfälligen Gesellschaft,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2017.

12. CHRISTOPHER BERKHAHN (Wirtschaftsmathematik)
Mathematische Modellierung der Bedarfsprognose am Beispiel eines Call-Centers,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2017.
(Kooperation mit Dr. Christian Hendricks, InVision AG, Düsseldorf)

11. SARAH MARIE TREIBERT (Wirtschaftsmathematik)
Kompartimentmodelle zur Modellierung von Impfeffizienz und unspezifischen Effekten am Beipiel der Tuberkulose,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2017.
(Kooperation mit Prof.Dr.med. Helmut Brunner, U Düsseldorf)
published as:
10. SEBASTIAN STÄDING (Wirtschaftsmathematik)
Mathematische Modellierung für Epidemien am Beispiel der Ebola Epidemie 2014/2015,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Juli 2015.

9. NIELS NEVELING (Mathematik)
Mathematische Modellierung zur optimalen Dosisfindung von Antibiotika,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Februar 2015.
(Kooperation mit Prof.Dr.med. Helmut Brunner, U Düsseldorf und Dr. Axel Dalhoff, Bayer AG, Wuppertal)

8. TANJA DEUTSCH (Mathematik)
Mathematische Modellierung von Radikalisierungsprozessen am Beispiel von rechtsradikalen Gruppierungen in Deutschland,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, November 2014.

7. SANDRA BOSCHERT (Wirtschaftsmathematik)
Agenten-basierte Modellierung zur Markteinführung von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Juni 2012.

6. ERCAN DURNA (Bachelor Science Mathematik/Physik)
Mathematische Modellierung und Numerische Simulation von Epidemien,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Mai 2012.

5. CHRISTIAN ADAMA (Wirtschaftsmathematik)
Gas Storage Valuation and Optimization: A Real Options Application using a numerical PIDE method,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Januar 2012.

4. CARINA GEIGLE (Wirtschaftsmathematik)
Finanzierungsalternative Speichervertrag für Windenergie: EEG-Vergütung vs Einsatz von Pumpspeicherkraftwerken,
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Juni 2011.

3. CHENG CHEN (Kombinatorischer Bachelor of Arts Mathematik)
Monte Carlo Methods for pricing Swing Options
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Mai 2011.
BA unterstützt durch ein Praktikum der Stadtwerke Wuppertal.

2. MENGXI LIU (Wirtschaftsmathematik)
Assessment of the Applicability of the Peaks over Threshold (POT) Method for the Implementation of Stress-Testing on the Market Risk in the IBB
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Mai 2011.
BA unterstützt durch ein Praktikum der Investitionsbank Berlin.

1. ÜNSAL AYGÜL (Wirtschaftsmathematik)
Universelle Optionsbewertung mithilfe von Quadraturmethoden
Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2010.
BA unterstützt durch ein Praktikum der Stadtsparkasse Wuppertal.

International Internships

2. TAÏEBT-MOUNIR BOUSSAHOUA
Agent-Based Modelling in Financial Markets
International Internship Thesis, June-August 2011,
Bergische Universität Wuppertal
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy, France
Thesis presented at AMNA Seminar, August 24, 2011.

1. MICHAEL VINCENT
The Reduced Basis Method for Option Pricing
International Internship Thesis, June-August 2010,
Bergische Universität Wuppertal
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy, France
Thesis presented at AMNA Seminar, August 26, 2010.

Studienarbeiten

1. RAMZI HAMROUNI (Luft- und Raumfahrttechnik).
Berührungslose Druckerfassung auf rotierenden und stationären Oberflächen mit drucksensitiven Farben (PSP, Pressure Sensitive Paint) (siehe auch: Thermal paint technology - surface temperature measurement
Studienarbeit Juni 2006. (mit: Triebwerkshersteller Rolls-Royce Deutschland, Dahlewitz bei Berlin)

Seminararbeiten

SS 2013 Seminar: Schnelle Numerische Methoden
WS 12/13 Modellierungs-Seminar: Mathematik im Umweltschutz
SS 2012 Seminar: Numerische Methoden der Finanzmathematik (Computational Finance)
WS 12/13 Modellierungs-Seminar: Mathematik in der Medizin
SS 2011 Seminar: Schnelle Numerische Methoden in der Finanzmathematik
WS 10/11 Modellierungs-Seminar: Mathematik in den Sozialwissenschaften
SS 2010 Seminar: Numerische Methoden der Finanzmathematik (Computational Finance)
WS 09/10 Modellierungs-Seminar: Mathematik in der Literatur
SS 2009 Seminar: Numerische Finanzmathematik (Computational Finance)
WS 08/09 Seminar: Transport in porösen Medien - Modellierung, Analysis und Numerik
SS 2008 Seminar: Level-Set-Methoden (mit Anwendungen in der medizinischen Bildverarbeitung)
WS 07/08 Modellierungs-Seminar: Mathematik löst praktische Probleme
SS 2007 Seminar: Level-Set-Methoden
WS 04/05 Projekt-Seminar: Modellierungsseminar (mit Prof. A. Unterreiter)
SS 2004 Seminar: Partielle Differentialgleichungen in der Angewandten Mathematik (mit PD Dr. R. Plato)
SS 2001 (Pro-)Seminar: Angewandte Mathematik Modellierung mit Differentialgleichungen (mit Prof. A. Arnold)
WS 00/01 Seminar: Evolutionsgleichungen - Halbgruppenmethoden (mit Prof. A. Arnold)



University of Wuppertal
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Department of Mathematics
Applied Mathematics & Numerical Analysis Group

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