Betreute Abschlussarbeiten / Supervised Theses

Dissertationen
	22. M.SC. MATH. DANIEL WALSKEN Approximating Modal Transfer Operators Using DeepONet Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, in preparation. work presented at 21. M.SC. MATH. SARAH BERKHAHN (geb. TREIBERT) Data-driven Modelling of Pandemics Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, in preparation. work presented at 20. M.SC. MATH. THOMAS GÖßL TBA Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, in preparation. (joint supervision with Prof. Dr. Kerstin Schneider, Chair of Public Finance and Business Taxation) work presented at 19. M.SC. MATH. ANNA CLEVENHAUS Hierarchies in Modeling and Numerical Simulation in Mathematical Finance Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, November 2023. (joint supervision with Prof. Dr. Michael Günther and Prof. Dr. Claudia Totzeck) work presented at ICCF 2024 conference, Amsterdam ECMI 2023 conference, Wroclaw ICCF 2022 conference, Wuppertal 18. M.SC. MATH. TATIANA KOSSACZKÁ Deep Learning Enhanced Numerical Schemes Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, May 2024. work presented at ECMI 2023 conference ECMI 2021 conference 17. M.SC. MATH. MICHELLE MUNIZ Runge-Kutta-Munthe-Kaas schemes for Stochastic Differential Equations on Manifolds Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, February 2024. (joint supervision with Prof. Dr. Michael Günther) work presented at 16. M.SC. MATH. JAN KÜHN Analysis, Extending and Embedding of Tellinen's Scalar Hysteresis Model Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, March 2023. (joint supervision with PD. Dr. Andreas Bartel) work presented at 15. M.SC. LOKAHITH AGASTHYA Two way coupling in turbulence flow: modulating turbulence by preferential concentration of particles Trinational (cross-border) doctorate ('Cotutelle' procedure) at the Università di Roma "Tor Vergata", Rome, the Cyprus Institute and University of Wuppertal, April 2022. (Co-Supervisor is Prof. Dr. Luca Biferale) (EJD STIMULATE). work presented at 14. M.SC. DANIELE SIMEONI Lattice Kinetic Algorithms for Relativistic Flows: a Unified Treatment Trinational (cross-border) doctorate ('Cotutelle' procedure) at the Università degli studi di Ferrara, the Cyprus Institute and University of Wuppertal, February 2022. (Co-Supervisor are PD Dr. Andreas Bartel and Prof. Dr. Raffaele Tripiccione) (EJD STIMULATE). work presented at 13. DIPL. MATH. MARCO ERLING Three Papers in Risk-Factors and Asset Allocations Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Schumpeter School of Business and Economics, September 2020. (joint supervision with André Betzer) 12. M.SC. MATH. NNEKA OZIOMA UMEORAH Interest rate Modelling with Applications to Pricing of Swaptions and Barrier Options Doktorarbeit North-West University, Potchefstroom / Bergische Universität Wuppertal, (DAAD IMPROVE) June 2020. (joint supervision with Philip Mashele) 11. M.SC. MATH. NADINE MOCH From Microscopic Models of Damage Accumulation to Probability of Failure of Gas Turbines Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, 2019. (Main Supervisor is Prof. Dr. Hanno Gottschalk) 10. M.SC. ALESSANDRO GABBANA Lattice Boltzmann Methods for Fluid-Dynamics in Relativistic Regimes Binational (cross-border) doctorate ('Cotutelle' procedure) at the Università degli studi di Ferrara and University of Wuppertal. (Co-Supervisors are PD Dr. Andreas Bartel and Prof. Dr. Raffaele Tripiccione) (EJD HPC-LEAP) February 2019. Awards Young Scientist at 70th Lindau Nobel Laureate Meeting, 28 June to 3 July 2020, in Lindau, Germany. Award of the best dissertation from the Association of Friends and Alumni of the University of Wuppertal, January 14, 2020. Award of the best dissertation in physics at University of Ferrara in the academic year 2018 / 2019. 9. M.SC. GUILLAUME TAUZIN Implicit Sub-Grid Scale Modelling within the Entropic Lattice Boltzmann Method in Homogeneous Isotropic Turbulence Binational (cross-border) doctorate ('Cotutelle' procedure) at the Università di Roma "Tor Vergata", Rome and University of Wuppertal. (Co-Supervisor is Prof. Dr. Luca Biferale) (EJD HPC-LEAP) February 2019. 8. M.SC. MATH. IGOR KOSSACZKY The Tree-Grid Method Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2018. 7. M.SC. MATH. CHRISTIAN HENDRICKS High-Order Methods for Parabolic Equations in Multiple Space Dimensions for Option Pricing Problems Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, May 2017. work presented at Research Seminar in Energy Economics, Department of Economics at the University of Cologne, Chair of Energy Economic, July 11, 2013. Research Seminar, E.ON Global Commodities, August 28, 2013. Seminar at Chair for Energy Trading and Finance, University of Duisburg-Essen, November 20, 2013. Minisymposium Mathematical Modelling in Energy Markets, ECMI 2014, Taormina, Sicily, June 2014. September 8 - 12, Summer School in the framework of Conference MMEI 2014, Mathematical Methods in Economics and Industry, Bratislava - Smolenice castle, Slovakia. Awards First Price for PhD Thesis Preis des Vereins zur Förderung von Mathematik und Naturwissenschaften für herausragende Promotionen), Stadthalle Wuppertal, November 4, 2017. First Price for Master Thesis Barmenia-Mathematik-Preis, Stadthalle Wuppertal, November 16, 2013. First Price for excellent Master Thesis GFBU Preis, Wuppertal, December 8, 2014. 6. MGR. ZUZANA BUCKOVÁ (ZÍKOVÁ) Analytical and numerical approximative methods for solving multifactor models for pricing of financial derivatives Binational (cross-border) doctorate ('Cotutelle' procedure) at the Comenius University, Bratislava and University of Wuppertal. (Co-Supervisor is Prof. Dr. Daniel Ševčovič) (ITN STRIKE) March 2017. work presented at ALGORITMY 2012 - Conference on Scientific Computing, September 9-14, 2012 Vysoke Tatry, Podbanske, Slovakia. Workshop on Computational and Algorithmic Finance in the framework of ICCS Conference, June 5-7, 2013, Barcelona, Spain. Minisymposium Computational Finance, ECMI 2014, Taormina, Sicily, June 2014. September 8 - 12, Summer School in the framework of Conference MMEI 2014, Mathematical Methods in Economics and Industry, Bratislava - Smolenice castle, Slovakia. 5. DIPL.-MATH. LONG TENG Modelling of Credit Risk and Correlation Risk: Time-Dependent and Stochastic Correlation Models Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, (Co-Supervisor is Prof. Dr. Michael Günther) December 2015. work presented at ALGORITMY 2012 - Conference on Scientific Computing, September 9-14, 2012 Vysoke Tatry, Podbanske, Slovakia. Workshop on Computational and Algorithmic Finance in the framework of ICCS Conference, June 5-7, 2013, Barcelona, Spain. 6th General AMaMeF and Banach Center Conference Advances in Mathematics of Finance, June 10-15, 2013, Warzaw, Poland. Summer School Numerical methods for stochastic differential equations, TU Vienna, Austria, September 2-4, 2013, Vienna, Austria. (POSTER) Oberseminar Stochastik, Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, December 4, 2013. Minisymposium, Cadiz, Spain, July 4-8, 2014. U Oxford, Sep, 2014. September 8 - 12, Summer School in the framework of Conference MMEI 2014, Mathematical Methods in Economics and Industry, Bratislava - Smolenice castle, Slovakia. 4. MGR. PAVOL KÚTIK Finite Volume Methods for Option Pricing Ph.D. Thesis at the Slovak University of Technology, Bratislava, in progress. (Main Supervisor is Prof. Karol Mikula) work presented at International Symposium FVCA 6 - Finite Volumes for Complex Applications VI , June 6-10, 2011 Prague. ALGORITMY 2012 - Conference on Scientific Computing, September 9-14, 2012, Vysoke Tatry, Podbanske, Slovakia. 3. M.SC. MATH. DMITRY SHCHERBAKOV Projection and nested force-gradient methods for quantum field theories Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, in the framework of the Marie Curie ITN STRONGnet, in progress. (Co-Supervisors are Prof. Dr. Michael Günther and Dr. Michael Striebel) July 2017 work presented at LATTICE 2011, July 11-16, 2011, The Village at Squaw Valley, USA. STRONGnet 2011: Midterm Review Meeting and Workshop on Computational Hadron Physics, ECT, October 3-7, 2011, Trento, Italy. 13th Seminar "NUMDIFF" on Numerical Solution of Differential and Differential-Algebraic Equations, September 10-14, 2012, Halle, Germany (ABSTRACT). STRONGnet 2013, Graz September 16-20, 2013. 2. M.SC. MATH. DANIEL HEUBES Artificial Boundary Conditions in the Lattice Boltzmann Method Doktorarbeit Bergische Universität Wuppertal, 2016. (Co-Supervisor is Dr. Andreas Bartel) work presented at 13th Seminar "NUMDIFF" on Numerical Solution of Differential and Differential-Algebraic Equations, September 10-14, 2012, Halle, Germany (ABSTRACT). ICCS - The International Conference on Computational Science, June 5-7, 2013, Barcelona, Spain. Minisymposium Advanced Topics in Lattice Boltzmann Methods* in the framework of SciCADE 2013 - International Conference on Scientific Computation and Differential Equations, September 16-20, 2013, University of Valladolid, Spain. Conference Discrete Simulation of Fluid Dynamics , Ecole Normale Supérieure, Paris, July 28 - August 1, 2014 1. DIPL.-INFORM. OLIVER GLOGER Die Level-Set-Methode zur Segmentierung medizinischer MRT-Bilder bei Arteriosklerose (A three stages level set method using shape prior knowledge for the segmentation in magnetic resonance imaging of atherosclerosis) Dissertation an der Fakultät IV für Elektrotechnik und Informatik, bei Prof. O. Hellwich. (M. Ehrhardt ist Co-Betreuer) Doktorarbeit vorgestellt auf Workshop on Bioimaging II / PDEs, November 19 - 23, 2007. (Special Semester on Quantitative Biology analyzed by Mathematical Methods, Linz, Austria) 22. Treffpunkt Medizintechnik: Fortschritte in der medizinischen Bildgebung, Charité, Campus Virchow Klinikum, May 22, 2008. Mathematical Models in Medicine & Engineering 2008, Universidad Politecnica de Valencia, Spain, September 9 - 12, 2008.
Diplomarbeiten / Masterarbeiten
	weitere Themen für Diplom/Masterarbeiten Discrete Artificial Boundary Conditions for linearized compressible Navier-Stokes Equations Mathematical Study of Grossman's model of investment in health capital Numerical Evaluation of Complex Logarithms in the Cox-Ingersoll-Ross Model Bilateral Counterparty Risk Valuation of CDS contracts with Simultaneous Defaults Modelling Stochastic Correlations in Finance Numerical Pricing of Game (Israeli) Options Numerische Bewertung von exotischen Optionen, wie z.B. Passport-Optionen Cliquet-Optionen Reload-Optionen Russische Optionen mit endlichem Zeithorizont Exponential Time Differencing (ETD) Methods for pricing nonlinear Black-Scholes models for path-dependent American options Numerical Pricing of Average Rate Options using Transformation Techniques Numerical Pricing of Vulnerable Options in the Constant Elasticity of Variance Model Numerical Pricing of American Options with Penalty Methods ADE, ADI and LOD Splitting Methods for Option Pricing Fichera Theory and Finite Difference Methods for Degenerate Parabolic Equations The Fast Fourier Transformation for Option Pricing Rapid Numerical Solution of Jump Diffusion Models An Exponentially Fitted Finite Volume Method for the Numerical Pricing of Options under Jump Diffusion Processes Meshfree Methods in Option Pricing

	51. FAISAL JAMALI ( Master's Programme Computer Simulation in Science) Forecasting of electricity prices Master thesis, ???.
	50. JUSTUS FAUS TBA Master thesis, ???.
	49. SHARAM ZAHED RAHIMI ( Master's Programme Computer Simulation in Science) TBA Master thesis, ???.
	48. BENJAMIN LEONHARDT (Wirtschaftsmathematik) Multilevel Monte-Carlo for Uncertainty Quantification in Pricing Green PPAs, Master thesis Bergische Universität Wuppertal, April 2024. (Gemeinsame Betreuung mit Dr. Daniel Oeltz, Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen SCAI)
	47. SOFIA RIZZOTTO (Master Mathematics, U Verona) Probabilistic Electricity Price Forecasting Methods for the German Energy Market Master thesis, September 2023. (supervised by M. Ehrhardt and L. Di Persio, ERASMUS programme.)
	46. YANNIK VENOHR (Master of Education (Mathematik & Geographie)) Deep Learning in Personalized Music Emotion Recognition, Master thesis, Bergische Universität Wuppertal, Juli 2023.
	45. DANIEL WALSKEN ( Master's Programme Computer Simulation in Science) Machine Learning enhanced Multigrid Methods Master thesis, Bergische Universität Wuppertal, Juli 2023.
	44. AURORA POGGI (Master Mathematics, U Verona) Electricity price forecasting via statistical and deep learning approaches: the German case Master thesis, September 2022. (supervised by M. Ehrhardt and L. Di Persio, ERASMUS programme.) A. Poggi, L. Di Persio and M. Ehrhardt, Electricity Price Forecasting via Statistical and Deep Learning Approaches: the German case, AppliedMath 2023, 3(2), 316-342. DOI: 0.3390/appliedmath3020018. 43. CHRISTIAN STÄDING (Wirtschaftsmathematik) Market Data Analysis using Variational Autoencoder Neural Networks, Master thesis Bergische Universität Wuppertal, März 2022. (Co-Supervisor PD Dr. Jörg Kienitz, Quaternion Risk Management) 42. SARAH MARIE TREIBERT (Wirtschaftsmathematik) Mathematical Modelling and Nonstandard Schemes for the Corona Virus Pandemic, Master thesis Bergische Universität Wuppertal, April 2021. (Kooperation mit Prof. Dr. med. Helmut Brunner, U Düsseldorf) Awards Price for Master Thesis Barmenia-Mathematik-Sonderpreis Corona, Stadthalle Wuppertal, November 5, 2021. Mathematical Modelling and Nonstandard Schemes for the Corona Virus Pandemic, BestMasters Series, Applications of Mathematics, Springer, 2021.
	41. EMMA VIVIANI (Master Mathematics, U Verona) Probabilistic Electricity Price Forecasting Methods for the German Energy Market Master thesis, August 2020. (supervised by M. Ehrhardt and L. Di Persio, ERASMUS programme.) E. Viviani, L. Di Persio and M. Ehrhardt, Energy markets forecasting. From Inferential Statistics to Machine Learning: the German case, Energies 2021, 14(2), 364; DOI: 10.3390/en14020364
	40. LORENC KAPLLANI ( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics) Fast Solving of Forward Backward Stochastic Differential Equations on GPUs Master thesis 2019. (supervised by M. Ehrhardt and L. Teng.)
	39. TATIANA KOSSACZKÁ (Master Mathematics) The Weighted Essentially Non-Oscillatory Method for Problems in Finance Master thesis, February 2019. (supervised by M. Ehrhardt and D. Sevcovic, ENANEFA Project.) Awards Price for Master Thesis Barmenia-Mathematik-Preis, Stadthalle Wuppertal, November 9, 2019.
	38. MANIR UDDIN ( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics) Bond Pricing using Short Rate Models and its Numerical Solution Master thesis, December 2018. (co-supervised by Dr. Zuzana Buckova, GEFA Bank, Wuppertal.)
	37. BEATRICE VERZÉ (Master Mathematics, U Verona) Forecasting German Electricity Spot Prices using Hybrid Methods Master thesis, August 2018. (supervised by M. Ehrhardt and L. Di Persio, ERASMUS programme.)
	36. GIYAS UDDIN ( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics) Mathematical Modelling and Numerical Simulation by ADI Methods of Clean Spark Spread Options in the German Electricity Market Master thesis, July 2018.
	35. ROBERTA DI FRANCO (Master Mathematics, U Verona) Forecasting German Electricity Spot Prices using Neural Network, SARIMA Models and Markov Switching Method Master thesis, February 2017. (supervised by M. Ehrhardt and L. Di Persio, ERASMUS programme.)
	34. ALEXEJ NESMEJANOW ( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics) Stochastic Correlation in Finance Using Local Gaussian Correlation Master thesis November 2015. (co-supervised by Dr. Long Teng)
	33. MRIDUL ROY ( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics) Numerical Methods for Gas Storage Valuation Master thesis November 2014.
	32. KONSTANTINOS SOFOS ( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics) Numerical Pricing of Energy Commodity Derivatives Master thesis September 2013.
	31. SABRINA PICKARTZ Beugungsprobleme höherer Ordnung in Asymptotischen Numerischen Methoden Diplomarbeit, September 2013. (Co-Supervisor is Dr. Andreas Bartel) In Kooperation mit Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (Manushanker Balasubramanian)
	30. CHRISTIAN HENDRICKS (Mathematik) Modelling and Numerical Simulation of Clean Spark Spread Options in the German Electricity Market Master thesis April 2013.
	29. FUAD GÖZE (Wirtschaftsmathematik) Numerische Bewertung von diskreten und stetigen Amerikanischen Installment-Optionen mit Hilfe von Laplace-Inversion DA TU Berlin, Dezember 2012. (siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt)
	28. GERMÁN I. RAMÍREZ ESPINOZA ( Master's Programme Computer Simulation in Science - Financial Mathematics) An Exponentially Fitted Finite Volume Method for the Numerical Pricing of Options under Jump Diffusion Processes Master thesis September 2011.
	27. MICHAL TAKAC ( Master's Programme in Financial Mathematics) Numerical Analysis of Asian Average Rate Options with the Possibility of Early Execution Master thesis June 2011. (Co-Supervisor is PD Dr. Daniel Ševčovič, Comenius University, Bratislava, Slovakia)
	26. TAMARA SHMIDT ( Master's Programme in Financial Mathematics) Numerical Pricing of Russian Options Master thesis June 2011.
	25. ADAM REHUREK ( Master's Programme in Financial Mathematics) Stable Numerical Methods for PDE Models of Asian Options Master thesis June 2011. (Co-Supervisor is PD Dr. Daniel Ševčovič, Comenius University, Bratislava, Slovakia)
	24. ANNA BELOVA, Quaternion Risk Management) ( Master's Programme in Financial Mathematics) Meshfree Methods in Option Pricing Master thesis June 2011.
	23. ELENA BUKINA ( Master's Programme in Financial Mathematics) Efficient Numerical Solution of PIDEs in Option Pricing Master thesis June 2011.
	22. MICHAEL DEMIN ( Master's Programme in Financial Mathematics) Finite Volume Methods for Option Pricing Master thesis June 2011.
	21. KATJA REIPEN (Wirtschaftsmathematik). A Neural Network Approach for forecoasting Price Load Curves in Electricity Markets Master thesis May 2011. (Co-Supervisor is Prof. Dr. Michael Günther)
	20. CAY-CHRISTIAN OEST (Diplom-Mathematik). Numerische Bewertung von Amerikanischen Installment-Optionen DA fertig, April 2011.
	19. Mai Huong Nguyen (Wirtschaftsmathematik). Modeling, Pricing and Risk Management of Power Derivatives in Energy Markets DA fertig, September 2010. DA vorgestellt auf: Workshop Nonlinear PDEs and Financial Mathematics, 25.-26. März 2010, Universität Leipzig.
	18. FRANZISKA BATHELT-TOK (Wirtschaftsmathematik). Bewertung von Lookback-Optionen mithilfe von Barrier-Optionen DA fertig, Juni 2010.
	17. MATILDA GUO ( Master's Programme in Financial Mathematics) Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market Master thesis June 2010.
	16. SYLWIA SZWACZKIEWICZ ( Master's Programme in Financial Mathematics) Exponentially fitted schemes, Finite Volume Approaches and Box Methods for Exotic Options Master thesis June 2010.
	15. DMITRY SHCERBAKOV ( Master's Programme in Financial Mathematics) Novel Integral Transformation Methods for path-dependent Options Master thesis June 2010.
	14. MARIA LAPENKOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market Master thesis June 2010.
	13. MAREK UHLIARIK ( Master's Programme in Financial Mathematics) Artificial Boundary Conditions for high-order Splitting Methods to solve nonlinear Black-Scholes equations Master thesis June 2010. (Co-Supervisor is Prof. Dr. Daniel Ševčovič, Comenius University Bratislava, Slovakia)
	12. MARIA BEITZ (Wirtschaftsmathematik). Konzeption und Implementierung von Stresstests für das Portfolio der Investitionsbank Berlin DA fertig, März 2010.
	11. DIRK KLINDWORTH (Technomathematik). Discrete Transparent Boundary Conditions for Multiband Effective Mass Approximations DA fertig, September 2009. (siehe auch: SFB 787 Halbleiter-Nanophotonik)
	10. ANTON MEZENTSEV ( Master's Programme in Financial Mathematics) Valuation of Installment Options Master thesis June 2009.
	9. ANTON POMELNIKOV ( Master's Programme in Financial Mathematics) Valuation of Installment Options Master thesis June 2009.
	8. VERA EGOROVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) High-Order Compact Methods for the American Option Pricing Problem ( pdf-file ) Master thesis June 2009.
	7. ANASTASIA IVANOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) High-Order Compact Methods for the American Option Pricing Problem ( pdf-file ) Master thesis June 2009.
	6. EKATERINA DREMKOVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) A High-Order Compact Method for Nonlinear Black-Scholes Option Pricing Equations with Transaction Costs ( pdf-file ) Master thesis June 2009.
	5. OLESSIA VASILIEVA ( Master's Programme in Financial Mathematics) A new Method of Pricing Multi-Options using Mellin Transforms and Integral Equations Master thesis June 2009.
	4. JULIA ANKUDINOVA (Wirtschaftsmathematik). The numerical solution of nonlinear Black-Scholes equations DA fertig, März 2008. DA vorgestellt auf: International Conference on Mathematical Models in Life Sciences & Engineering, 19.-21. September 2007, Institute of Multidisciplinary Mathematics, Universidad Politecnica de Valencia, Spanien DA vorgeschlagen für den DZ Bank Karriere-Preis 2009 (siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt)
	3. BENJAMIN DRIEHORST (Physikalische Ingenieurwissenschaften). Berechnung der instationären, eindimensionalen Rohrströmung am Beispiel der Abgasrückführung DA im Fachgebiet Verbrennungskraftmaschinen bei Prof. H. Pucher und bei der IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (M. Ehrhardt ist Co-Betreuer) DA fertig, März 2008.
	2. ANJA WÜRFEL (Wirtschaftsmathematik). Analytische und numerische Lösung der Black-Scholes Gleichung für europäische und amerikanische Basket-Optionen (Analytical und numerical solution of the Black-Scholes equation for European and American basket options using Mellin transformations) Diplomarbeit TU Berlin, Februar 2007. (siehe auch: Fin-Diff-Fin Projekt) 1. KURT HOKE (Diplom-Mathematik). Diskrete transparente Randbedingungen für hyperbolische Systeme (Discrete transparent boundary conditions for hyperbolic systems) Diplomarbeit, September 2006. DA vorgestellt auf Dies Mathematicus, TU Berlin, 27. Oktober 2006. (siehe auch: TBC-MET Projekt)
Bachelorarbeiten
	weitere Themen für Bachelorarbeiten Vorhersage-Modelle am Beispiel des Corona-Virus COVID-19 Ein einfaches Kompartment-Modell zur Beschreibung von Revolutionen am Beispiel des Arabischen Frühlings Mathematical Modelling of Dengue Fever Epidemics Mathematical Modelling of Monkeypox Epidemics Mathematical Modelling of Zika Virus Epidemics Diskrete Mathematische Modelle für Epidemien Ein Agenten-basiertes Modell eines gekoppelten Ökonomie-Energie-Klima Systems Implementierung eines Agenten-basierten Modellierungsansatz zur Gesetzesfolgenabschätzung im Automobilmarkt Agenten-basierte Modellierung von ansteckenden Krankheiten Agenten-basierte Modellierung von sozialen Unruhen
	30. N.N. Mathematische Modellierung von sozialer Kohäsion, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, 2023.
	29. N.N. (Wirtschaftsmathematik) Ein Stock-Flow-konsistentes Modell zur monetären Makrodynamik der globalen Erwärmung, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, 2023.
	28. N.N. (Wirtschaftsmathematik) Gaussian Mean Mixture Modelle in Finance, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, 2023. (Gemeinsame Betreuung mit PD Dr. Jörg Kienitz, Quaternion Risk Management)
	27. N.N. Mathematische Modellierung von Immigration, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, 2023.
	28. VINCENT BLUHM (Wirtschaftsmathematik) TBA, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, ???. (Gemeinsame Betreuung mit Prof Dr. Uta Pigorsch, Lehrstuhl für Wirtschaftsstatistik und Ökonometrie)
	27. DOMINIK JABS (Mathematik) Mathematische Modellierung von Systemen in der Kreislaufwirtschaft, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Juni 2024. (Kooperation mit Prof. Dr. Henning Wilts, Wuppertal Institut)
	26. ANDREA UHLENBROCK (Wirtschaftsmathematik) Vorhersage von Metaboliten in Pflanzen mit Neuronalen Netzen, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, März 2023. (Kooperation mit Dr. Julia Kroos, Bayer AG, Wuppertal)
	25. STEFANIE MEINHOLD (Wirtschaftsmathematik) Mathematische Modellierung von Affenpocken und Simulation mithilfe von Nicht-Standard Finite Differenzen Methoden, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, November 2022. (Kooperation mit Prof. Dr. med. Helmut Brunner, U Düsseldorf)
	24. JONATHAN KIRCHHOFF (Mathematik/Physik) Ein Agenten-basiertes Modell für die Photovoltaik-Installation und den Bezug von Ökostrom durch Privathaushalte in Deutschland, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, März 2022. (Gemeinsame Betreuung mit Dr. Georg Holtz, Wuppertal-Institut) Barmenia-Förderpreis 2022, Stadthalle Wuppertal, November 4, 2022.
	23. CAROLIN NAGEL (Wirtschaftsmathematik) Modellierung von Produktverbreitung mit dem SIR-Modell am Beispiel von E-Bikes in Deutschland, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, April 2022.
	22. LAURA DRAHT (Kombi BA) Sensitivitätsanalyse und Optimale Steuerung eines Mathematischen Modells für COVID-19 und numerische Simulation mit Nicht-Standard Finite Differenzen Verfahren: Simulation der vierten Welle in Deutschland, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, März 2022.
	21. ELENA LEIBLING (Wirtschaftsmathematik) SABR-Modelle für negative Zinsraten - Lösung mittels finiter Differenzen, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, April 2021. (Gemeinsame Betreuung mit PD Dr. Jörg Kienitz, Quaternion Risk Management)
	20. LEON HOFFE (Wirtschaftsmathematik) Die numerische Lösung eines Problems der optimalen Steuerung mit der Bellman Gleichung anhand des Beispiels der Besteuerung von CO₂-Emissionen, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, März 2021. (Gemeinsame Betreuung mit Dr. Soňa Kilianová, Comenius U Bratislava)
	19. BENJAMIN LEONHARDT (Wirtschaftsmathematik) Optimale Steuerung erschöpfbarer Resourcen am Beispiel der globalen CO₂-Emissionen, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, März 2021. (Gemeinsame Betreuung mit Dr. Soňa Kilianová, Comenius U Bratislava)
	18. PATRICK NGAPGOU DONFACK (Wirtschaftsmathematik) Eine Schätzung der optimalen CO₂-Steuer mit dem DICE-Modell, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, November 2020. (Gemeinsame Betreuung mit Dr. Soňa Kilianová, Comenius U Bratislava) FABU-Preis 2021 Akademischer Nachwuchspreis 2021 der Freunde und Alumni der Bergischen Universität e.V. (FABU) DAAD-Preis 2021 für hervorragende Leistungen internationaler Studierender an den deutschen Hochschulen. WUS-Förderpreis 2021 für Abschlussarbeiten zu den Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung, Globales Lernen und Menschenrecht auf Bildung, sowie wie die Ziele der UN-Agenda 2030 erreicht werden können.
	17. TIM HOLTKÖTTER (Wirtschaftsmathematik) Mathematische Modellierung von Epidemien am Beispiel von SARS mit Hilfe von Kompartment- und phänomenologischen Modellen, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Juni 2020.
	16. CHRISTIAN STÄDING (Wirtschaftsmathematik) Hauptkomponentenanalyse und Portfolio-Optimierung anhand des Black-Littermann-Modells, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, April 2020.
	15. SARAH HÜBNER (Wirtschaftsmathematik) Mathematische Modellierung von Fallpauschalen im Krankenhaussektor: Auswirkungen auf Patientenauswahl, Behandlungsqualität und Patientensicherheit, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Oktober 2019.
	14. THOMAS WANNER (Wirtschaftsmathematik) Binomialbäume und negative Zinsen in der Optionsbewertung, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, April 2019.
	13. ROBIN RAACK (Mathematik) Ein Kompartimentmodell zur Untersuchung einer kriminalitätsanfälligen Gesellschaft, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2017.
	12. CHRISTOPHER BERKHAHN (Wirtschaftsmathematik) Mathematische Modellierung der Bedarfsprognose am Beispiel eines Call-Centers, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2017. (Kooperation mit Dr. Christian Hendricks, InVision AG, Düsseldorf)
	11. SARAH MARIE TREIBERT (Wirtschaftsmathematik) Kompartimentmodelle zur Modellierung von Impfeffizienz und unspezifischen Effekten am Beipiel der Tuberkulose, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2017. (Kooperation mit Prof. Dr. med. Helmut Brunner, U Düsseldorf) published as: S. Treibert, H. Brunner and M. Ehrhardt, Compartment models for vaccine effectiveness and non-specific effects for Tuberculosis, Mathematical Biosciences and Engineering, 2019, 16(6): 7250-7298. DOI:10.3934/mbe.2019364 (open access)
	10. SEBASTIAN STÄDING (Wirtschaftsmathematik) Mathematische Modellierung für Epidemien am Beispiel der Ebola Epidemie 2014/2015, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Juli 2015.
	9. NIELS NEVELING (Mathematik) Mathematische Modellierung zur optimalen Dosisfindung von Antibiotika, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Februar 2015. (Kooperation mit Prof.Dr.med. Helmut Brunner, U Düsseldorf und Dr. Axel Dalhoff, Bayer AG, Wuppertal) Barmenia-Mathematik-Preis, 2015
	8. TANJA DEUTSCH (Mathematik) Mathematische Modellierung von Radikalisierungsprozessen am Beispiel von rechtsradikalen Gruppierungen in Deutschland, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, November 2014.
	7. SANDRA BOSCHERT (Wirtschaftsmathematik) Agenten-basierte Modellierung zur Markteinführung von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Juni 2012.
	6. ERCAN DURNA (Bachelor Science Mathematik/Physik) Mathematische Modellierung und Numerische Simulation von Epidemien, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Mai 2012.
	5. CHRISTIAN ADAMA (Wirtschaftsmathematik) Gas Storage Valuation and Optimization: A Real Options Application using a numerical PIDE method, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Januar 2012.
	4. CARINA GEIGLE (Wirtschaftsmathematik) Finanzierungsalternative Speichervertrag für Windenergie: EEG-Vergütung vs Einsatz von Pumpspeicherkraftwerken, Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Juni 2011.
	3. CHENG CHEN (Kombinatorischer Bachelor of Arts Mathematik) Monte Carlo Methods for pricing Swing Options Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Mai 2011. BA unterstützt durch ein Praktikum der Stadtwerke Wuppertal.
	2. MENGXI LIU (Wirtschaftsmathematik) Assessment of the Applicability of the Peaks over Threshold (POT) Method for the Implementation of Stress-Testing on the Market Risk in the IBB Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, Mai 2011. BA unterstützt durch ein Praktikum der Investitionsbank Berlin.
	1. ÜNSAL AYGÜL (Wirtschaftsmathematik) Universelle Optionsbewertung mithilfe von Quadraturmethoden Bachelorarbeit Bergische Universität Wuppertal, September 2010. BA unterstützt durch ein Praktikum der Stadtsparkasse Wuppertal.
International Internships
	2. TAÏEBT-MOUNIR BOUSSAHOUA Agent-Based Modelling in Financial Markets International Internship Thesis, June-August 2011, Bergische Universität Wuppertal Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy, France Thesis presented at AMNA Seminar, August 24, 2011. 1. MICHAEL VINCENT The Reduced Basis Method for Option Pricing International Internship Thesis, June-August 2010, Bergische Universität Wuppertal Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy, France Thesis presented at AMNA Seminar, August 26, 2010.
Studienarbeiten
	1. RAMZI HAMROUNI (Luft- und Raumfahrttechnik). Berührungslose Druckerfassung auf rotierenden und stationären Oberflächen mit drucksensitiven Farben (PSP, Pressure Sensitive Paint) (siehe auch: Thermal paint technology - surface temperature measurement Studienarbeit Juni 2006. (mit: Triebwerkshersteller Rolls-Royce Deutschland, Dahlewitz bei Berlin)
Seminararbeiten
	SS 2013 Seminar: Schnelle Numerische Methoden WS 12/13 Modellierungs-Seminar: Mathematik im Umweltschutz SS 2012 Seminar: Numerische Methoden der Finanzmathematik (Computational Finance) WS 12/13 Modellierungs-Seminar: Mathematik in der Medizin SS 2011 Seminar: Schnelle Numerische Methoden in der Finanzmathematik WS 10/11 Modellierungs-Seminar: Mathematik in den Sozialwissenschaften SS 2010 Seminar: Numerische Methoden der Finanzmathematik (Computational Finance) WS 09/10 Modellierungs-Seminar: Mathematik in der Literatur SS 2009 Seminar: Numerische Finanzmathematik (Computational Finance) WS 08/09 Seminar: Transport in porösen Medien - Modellierung, Analysis und Numerik SS 2008 Seminar: Level-Set-Methoden (mit Anwendungen in der medizinischen Bildverarbeitung) WS 07/08 Modellierungs-Seminar: Mathematik löst praktische Probleme SS 2007 Seminar: Level-Set-Methoden WS 04/05 Projekt-Seminar: Modellierungsseminar (mit Prof. A. Unterreiter) SS 2004 Seminar: Partielle Differentialgleichungen in der Angewandten Mathematik (mit PD Dr. R. Plato) SS 2001 (Pro-)Seminar: Angewandte Mathematik Modellierung mit Differentialgleichungen (mit Prof. A. Arnold) WS 00/01 Seminar: Evolutionsgleichungen - Halbgruppenmethoden (mit Prof. A. Arnold)

University of Wuppertal

Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Department of Mathematics

Applied Mathematics & Numerical Analysis Group

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Bergische Universität Wuppertal Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften Applied and Computational Mathematics

Betreute Abschlussarbeiten / Supervised Theses

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